Métodos de sistema de negociação

Heiken Ashi Zone Trade Forex Scalping Strategy A estratégia Heiken Ashi Zone Trade forex é uma estratégia que usa uma nova versão do indicador Heiken Ashi. O AccelerationDeceleration Oscillator (AC) e Awesome Oscillator (AO) está integrado nela para poder detectar zonas comerciais favoráveis. Uma vez que esta (s) zona (s) são detectadas, o indicador 1SSRC é usado para apoiar ainda mais os sinais de compra e venda no HeikenAshiZoneTrad. Estratégia de Forex em média móvel superior (DEMA) Como tal, a estratégia emprega os indicadores personalizados de energia móvel dobro de média móvel (DEMA) e 100pips Power na definição de pontos de venda e compra no mercado. Implementamos um cruzamento DEMA, usando o DEMA (12) (vermelho) e DEMA (14) (roxo) na janela do gráfico. Configuração do gráfico MetaTrader4 Indicadores: 100pips Power. ex4 (configuração padrão), Double Exponential Moving Average. ex. Estratégia de negociação Forex do DPO A estratégia de negociação forex do DPO é uma estratégia de escalação que combina três estudos técnicos, como o indicador personalizado DPO, Drive e EMA CROSSOVER SIGNAL na entrega de sinais de negociação em um gráfico de 1 minuto. Configuração do gráfico MetaTrader4 Indicadores: DPO. ex4 (configuração padrão), Drive. ex4 (configuração padrão), EMA CROSSOVER SIGNAL. ex4 (valor variável modificado) Quadro (s) de tempo preferido: 1-. Drive Forex Trading Strategy Se você está procurando uma estratégia de scalping que funcione, então Ill conselho você experimentar a estratégia de negociação forex da Drive. A estratégia combina dois indicadores técnicos chave, ou seja, os indicadores personalizados do sinal de cruzamento da unidade e da EMA, ambas as ferramentas muito eficazes que podem ser implantadas ao escalar o mercado forex. Configuração do gráfico MetaTrader4 Indicadores: Drive. ex4 (configuração padrão),. Os mais recentes sistemas Forex Scalping Fisher EMA Forex Trading Strategy A estratégia Fisher EMA forex trading é uma estratégia que combina a inteligência da Exponential Moving Average (20) e a do Fisher custom indicator na entrega de sinais de scalping para os participantes do mercado. O sistema pode ser facilmente implantado por novatos e comerciantes avançados. Configuração do Gráfico MetaTrader4 Indicadores: Fisher. ex4 (configuração padrão), Exponential Moving Average. FT Forex Signals Trading Strategy O FT forex sinaliza a estratégia de negociação forex é uma estratégia de escalação FX que permite que os comerciantes lucrem com uma ampla gama de ativos no mercado de divisas. A estratégia combina dois indicadores de negociação simples para usar na entrega de sinais precisos. Configuração do gráfico MetaTrader4 Indicadores: ForexTrendSignalsv1.ex4 (configuração padrão), forex-mt4-trend-indicator. ex4 (configuração padrão) Pr. Estratégias de negociação mais recentes do FX Day Estratégia de negociação Forex Pro4x A estratégia de negociação Forex Pro4x é uma estratégia fx bem fundamentada que combina os 3 indicadores de análise técnica simples para ler na definição de instâncias de compra e venda no mercado de divisas. Configuração do gráfico MetaTrader4 Indicadores: Pro4x pivô Lines. ex4, FXprimeV2 Final-JE. ex4, RainbowMMA07.ex4 Quadro (s) preferido (s): 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4- H. Compre Venda Magic Forex Trading Strategy A estratégia de comprar vender magia forex usa três indicadores técnicos fáceis de ler e é simples em sua abordagem quando se trata de gerar alertas buysell. Configuração do Gráfico MetaTrader4 Indicadores: BuysellMagic02.ex4 (configuração padrão), Bears. ex4 (largura amplificador cor modificada) amp Bulls. ex4 (largura amplificador cor modificada) Quadro (s) preferido (s): 1-Minute, 5-Minutes,. Estratégias de ação de preço mais recentes Estratégia de negociação de Forex do Fakey Donchian A estratégia de negociação de Forex falsa de Donchian é uma combinação do padrão de ação de preço falso além dos Bandas de Donchian e dos indicadores de volumes MT4. A ação do preço falso consiste em três ou mais padrões de preço do castiçal, começando com o padrão de barra interna seguido de uma falha falsa. O padrão Fakey é essencialmente uma falha falsa de um patt interno da barra. Ação de preço Trend Line Estratégia de negociação Forex A estratégia de ação de preço linha de estratégia de negociação forex é uma estratégia que negocia com base em uma linha de tendência de instalação breakout. As linhas de tendência 0-2 e 0-4 são desenhadas, sendo o ponto 0 o extremo alto ou baixo para uma tendência de alta e tendência de baixa, respectivamente. A estratégia adota os Envelopes True Range e os indicadores personalizados X-Wave-elliot para sintonizar os sinais. FIG. 1.0. Indicador de Forex Indicadores de Forex Indicadores de Forex O indicador de divisas do Índice de Disparidade para o MetaTrader é um momento técnico que vincula o preço do mercado com uma média móvel específica do tempo nos preços no mercado. Chartist tende a usar o índice de disparidade como uma ferramenta para detectar sinais de força de tendência e a probabilidade de um esgotamento iminente. Outros comerciantes e analistas implementam o Índice de Disparidade como uma ferramenta para definir overso. Indicador de Forex Motivo Mover Suavizado O Indicador OTSRa-SignalLine para MetaTrader4 e foi inicialmente criado por Allan Hull. O indicador OTSRa-SignalLine é essencialmente o Hull Moving Average ou o HMA e é usado para detectar a atual tendência do mercado. A curva do indicador oTSRa-SignalLine é significativamente mais suave. A oTSRa-SignalLine é construída para seguir a atividade de preços muito mais próxima. Trad. Baixe o Forex Analyzer PRO para o sistema de Forex Free Today Brand New com tecnologia de geração de sinais rápidos e rápidos e rápidos. O Forex Analyzer PRO gera sinais de compra e venda diretamente no seu gráfico com precisão laser e NUNCA REPATIMOS Até 200 Pips Todos os dias Compra e Venda de Sinais de Forex Detecção de alcance diária avançada Email Alertas de negociação móvel Não repete ou atraso Nós sempre respeitamos sua privacidade em Dolphintrader. Trading Sistemas amplo Métodos Os comerciantes de futuros estão sempre com fome de detalhes sobre os mais recentes, mais bem-sucedidos indicadores, programas, algoritmos e sistemas. A terceira edição dos Sistemas e Métodos de Negociação cobre os desenvolvimentos mais recentes, incluindo redes neurais e comerciantes de futuros genéticos. Os futuros comerciantes estão sempre com fome de detalhes sobre os mais recentes, os mais bem-sucedidos indicadores, programas, algoritmos e sistemas. A terceira edição dos Sistemas e Métodos de Negociação cobre os desenvolvimentos mais recentes, incluindo redes neurais e algoritmos genéticos. Menos Obter uma cópia Comentários dos amigos Para ver o que seus amigos pensaram sobre este livro, inscreva-se. Comentários da comunidade David avaliou que realmente gostou mais de 1 ano atrás Recomenda: Traders do sistema 1200 páginas O livro Perry Kaufmans, Trading Systems and Methods rev5, pode ser irresistível. Você deve ser motivado para encontrar os capítulos de maior valor e depois aplicar o novo conhecimento a algo. Eu já estou negociando 500 dias em menos de 3-5 lot CME futuros e eu d. Leia a revisão completa Vlaio avaliou que gostou quase 3 anos. Trader-Info - Forex Trading - Mercado de ações - Forex Scalping Systems - Forex Automated TRADING SYSTEMS amp MÉTODOS Introdução Métodos quantitativos para avaliar o movimento dos preços e tomar decisões comerciais tornaram-se uma parte dominante do mercado análise. Ao mesmo tempo, a única maneira aceitável de negociar era entender os fatores que fazem com que os preços se movam. E determinando a extensão ou o potencial do movimento futuro. O mercado agora suporta dezenas de grandes fundos e programas gerenciados, que representam uma parte considerável do interesse aberto no mercado de futuros e operam principalmente por decisões baseadas em análise quotécnica. A seleção, que pode exigir a classificação em milhares de ações mundiais individuais a cada dia, tem Torne-se um problema na redução de dados que consiga padrões específicos que ofereçam as melhores expectativas de lucro. Muitos participantes comerciais nos mercados. Que uma vez restringiu a pesquisa para fornecer e exigir, ou as instituições apenas interessadas em lucros e dívidas, agora incluem vários métodos técnicos com o propósito de marcar ou confirmar a direção dos preços. De muitas maneiras, não há conflito entre análise fundamental e técnica. As decisões que resultam de mudanças econômicas ou de políticas são de grande alcance: essas ações podem causar uma mudança de longo prazo na direção dos preços e podem não ser refletidas imediatamente. As ações baseadas em previsões de longo prazo podem envolver um risco considerável e muitas vezes podem ser uma maneira ineficaz de gerenciar uma posição. Integrado com um método técnico de risco conhecido. Que determina as tendências de preços em intervalos mais curtos, os investidores em todos os níveis ganharam soluções práticas para seus problemas comerciais. A alavancagem nos mercados de futuros tem uma forte influência nos métodos de negociação. Com depósitos de margem que variam de 5 a 10 do valor do contrato (o saldo não precisa ser emprestado como em ações), um pequeno movimento no preço subjacente pode resultar em grandes lucros e perdas com base na margem investida. Uma vez que a alavanca alta está disponível, é quase sempre usada. Os métodos de análise, portanto, se concentrarão em flutuações e tendências de preços a curto prazo, em que o potencial de lucro é reduzido. De modo que o risco seja geralmente menor do que a margem requerida. Os sistemas de mercado de futuros podem ser caracterizados como enfatizando os movimentos de preços de menos de 20 do valor do contrato. A negociação exige a conservação do capital e a gestão do risco de investimento torna-se essencial. Mesmo com a distinção forçada por alta alavancagem, muitos dos sistemas básicos abrangidos neste livro foram utilizados pela primeira vez no mercado de ações. Comparado com valores mobiliários. O número relativamente pequeno de mercados de futuros oferece uma grande diversificação e liquidez. A relativa falta de liquidez em uma única ação se presta à análise de índices, enquanto o índice de commodities. Agora negociável como o índice CRB, nunca se tornou muito popular. TÉCNICO VERSUS FUNDAMENTAL Duas abordagens básicas para futuros de negociação são as mesmas que nas ações de negociação: análise fundamental e técnica. Nos futuros, um estudo fundamental pode ser um conjunto de elementos de oferta e demanda: relatórios estatísticos sobre a produção. Uso esperado. Ramificações políticas. Influências do trabalho, programas de apoio aos preços, desenvolvimento industrial, tudo o que torna os preços o que são. O resultado de uma análise fundamental é uma previsão de preços. Uma previsão de onde os preços serão em algum momento no futuro. A análise técnica é um estudo de padrões e movimentos. Seus elementos normalmente são limitados ao preço, volume e interesse aberto. É considerado o estudo do próprio mercado. Os resultados da análise técnica podem ser uma previsão de curto ou longo prazo com base em padrões recorrentes no entanto, os métodos técnicos geralmente limitam seus objetivos à afirmação de que os preços de hoje estão subindo ou diminuindo. Alguns sistemas irão até dizer que a direção é indeterminada. Devido ao rápido crescimento dos computadores, os sistemas técnicos agora utilizam ferramentas anteriormente reservadas para análises fundamentais. A análise de regressão e ciclo (sazonal) está integrada na maioria dos programas de planilhas e permite que esses estudos mais complexos, que antes eram reservados para analistas fundamentais sérios, fossem realizados por todos. Por serem informatizados, muitos técnicos agora os consideram em seu próprio domínio. Sempre haverá puristas de ambos os lados, fundamentalistas rígidos e técnicos, mas um grande número de profissionais combinam as duas técnicas. Este livro baseia-se em algumas das abordagens comerciais mais populares, automatizadas. Uma vantagem da análise técnica é que é completamente independente. A precisão dos dados é certa. Um dos primeiros grandes defensores da análise de preços, Charles Dow. Disse: O mercado reflete todo o trabalho saber sobre a condição do comércio têxtil, todo o banqueiro sabe sobre o mercado monetário tudo o que o presidente mais bem informado conhece do seu próprio negócio, juntamente com o conhecimento de todos os outros negócios que vê a condição geral de O transporte de forma que o presidente da estrada de ferro sem pecado possa ver isso melhor informado sobre as culturas do que o agricultor ou mesmo o Departamento de Agricultura. Na verdade, o mercado reduz a um veredicto sem sangue todo o conhecimento sobre financiamento tanto doméstico como estrangeiro. Grande parte do movimento dos preços refletido nos mercados de commodities e futuros é antecipadamente as expectativas dos efeitos da evolução econômica. Ele está sujeito a alteração sem aviso prévio. Por exemplo, um furacão para as Filipinas enviará os preços do açúcar mais alto, mas se a tempestade desativar o curso, os preços cairão de volta aos níveis anteriores. Os principais relatórios de culturas programadas causam uma grande quantidade de adivinhação profissional, que pode mover corretamente ou incorretamente os preços imediatamente antes do lançamento do relatório real. Quando o público está pronto para agir, a notícia já está refletida no preço. PROFISSIONAIS E AMATEUR Os comerciantes principiantes geralmente encontram um sistema ou técnica que parece extremamente simples e conveniente de seguir, que eles pensam que foi negligenciado pelos profissionais. Às vezes eles estão certos, mas na maioria das vezes esse método não funciona. As razões para não usar uma técnica podem ser a incapacidade de obter uma boa execução, a relação de risco ou a perda de perda consecutiva. A especulação é um negócio difícil, não um para ser tomado de forma casual. Como Wyckoff disse, quase os homens ganham dinheiro em seus próprios negócios e perdem em outros companheiros. Para competir com um especulador profissional, você deve ser mais preciso antecipando a próxima jogada ou na previsão de preços das notícias atuais, não o artigo impresso em O jornal de hoje (QuotGovernment Buys Beef for School Lunch Programmot), que foi desconto semanas atrás, e não o serviço de fio (quot15 Fezes de soja e 10 More Fishmealquot) que entrou no mercado há dois dias. Você deve atuar sobre as notícias que ainda não foram impressas. Para antecipar as mudanças, você deve tirar uma única conclusão para as muitas contingências possíveis a partir de dados fundamentais, ou 1. Reconhecer padrões recorrentes no movimento dos preços e determinar os resultados mais prováveis ​​desses padrões. 2. Determine a tendência do mercado isolando a direção básica dos preços ao longo de um intervalo de tempo selecionado. O gráfico de barras, discutido no Capítulo 9 (quotChartingquot), é a representação mais simples do mercado. Esses padrões são os mesmos que os reconhecidos pela Livermore na fita ticker. Como eles são interpretativos, métodos mais precisos, como gráficos de pontos e figuras, também são usados, o que agrega um nível de exatidão ao mapa. Os gráficos de pontos e figuras são populares porque oferecem regras de negociação específicas e mostram formações parecidas com o gráfico de barras e a comercialização de fitas de ticker. A modelagem matemática, usando regressão tradicional ou análise discreta, tornou-se uma técnica popular para antecipar a direção dos preços. A maioria dos métodos de modelagem são modificações de desenvolvimentos em econometria, probabilidade básica e teoria estatística. Eles são precisos porque são baseados inteiramente em dados numéricos. A avaliação adequada da tendência de preços é fundamental para a maioria dos sistemas de comércio de commodities. O comércio de contra-tendências é tão dependente de conhecer a tendência como uma técnica de seguimento. Grandes seções deste livro são dedicadas às várias maneiras de isolar a tendência, embora seja uma injustiça deixar o leitor com a idéia de que uma tendência de preços é um conceito universalmente aceito. Houve muitos estudos publicados alegando que as tendências, em relação ao movimento dos preços, não existem. Os artigos mais autoritativos sobre este tópico são coletados no Cootner, The Random Cbaracter of Stock Market Prices (MIT Press). Discussões mais recentes e legíveis podem ser encontradas no Financial Analysts Journal, um excelente recurso. A gestão financeira pessoal ganhou uma enorme quantidade de ferramentas durante esse período de expansão computadorizada. Os principais fornecedores de planilhas incluem regressão linear e análise de correlação. Há software barato para realizar análises espectrales e aplicar técnicas estatísticas avançadas e softwares de desenvolvimento, como a TradeStation e o MetaStock, proporcionaram plataformas de negociação e reduziram consideravelmente o esforço necessário para programar suas idéias. O profissional mantém a vantagem de ter todo seu tempo para se concentrar nos problemas de investimento no entanto, o não profissional não está mais em desvantagem por causa das ferramentas. RANDOM WALK Tem sido a posição de muitos defensores da análise fundamental e econômica de que não há correlação seqüencial entre a direção do movimento de preços de um dia para o outro. A posição deles é que os preços procuram um nível que equilibre os fatores da demanda de suprimentos, mas que esse nível será alcançado de forma imprevisível à medida que os preços se movam em uma resposta irregular às últimas informações disponíveis ou lançamento de notícias. Se a teoria da caminhada aleatória for correta, muitos métodos de negociação bem definidos baseados em matemática e reconhecimento de padrões falharão. O problema não é simples, mas que deve ser resolvido por cada desenvolvedor do sistema, pois influenciará o tipo de abordagens sistemáticas que serão estudadas. O argumento mais forte contra os adeptos do movimento aleatório é uma expectativa de preço. Pode-se argumentar academicamente que todos os participantes (o mercado) sabem exatamente onde os preços devem se mover após o lançamento das notícias. Por mais prático ou improvável que seja, não é tão importante quanto o movimento do mercado com base na antecipação de novos movimentos. Por exemplo, se a taxa preferencial foi aumentada duas vezes em dois meses, você esperaria que ele fosse aumentado no terceiro mês. Você acha que os outros terão opiniões mestras ou que avaliam a probabilidade de outro aumento em diferentes níveis (ou seja, um Pode ver 25 chances de um aumento e outro ver uma chance de 60). A menos que todo o mercado veja as expectativas da mesma maneira, então o preço se moverá para refletir a opinião da maioria. À medida que a notícia altera essa opinião, o mercado irá flutuar. Este movimento aleatório n. º. Isso pode parecer semelhante ao movimento aleatório Sim. Excluindo a antecipação, o movimento aleatório aparente de preços depende do intervalo de tempo e da freqüência de dados utilizados. Quando se utiliza um período de tempo longo, de 1 a 20 anos, e a média dos dados para aumentar o processo de suavização, as características de tendência mudarão, juntamente com variações sazonais e cíclicas. Os métodos técnicos, como as médias móveis, são freqüentemente usados ​​para isolar essas características de preço. A média dos dados em preços trimestrais suaviza os movimentos diários irregulares e resulta em correlações visivelmente positivas entre os preços sucessivos. O uso de dados diários durante um longo intervalo de tempo introduz o ruído e obscurece os padrões uniformes. A longo prazo, a maioria dos preços de futuros encontra um nível de equilíbrio (com exceção do índice de ações, que teve um viés para cima) e, ao longo de um período de tempo, mostra as características de ser reverso médio (retornando ao preço médio local ) No entanto, o movimento de preços a curto prazo pode ser muito diferente de uma série aleatória de números. Muitas vezes, contém duas propriedades únicas: corridas de preço excepcionalmente longas em uma única direção, e assimetria, o tamanho desigual de movimentos em diferentes direções. Estas são as qualidades que permitem aos comerciantes lucrar. Embora as tendências de longo prazo que reflitam a política econômica, facilmente observadas nos dados trimestrais, não são de grande interesse para os comerciantes de futuros, os movimentos de preços de curto prazo causados ​​pela antecipação, em vez de eventos reais, volatilidade extrema, preços que são vistos como longe do valor, contra-tendência Sistemas que dependem da reversão média, e aqueles que tentam capturar tendências de menor duração foram bem sucedidos. Vale sempre a pena entender os aspectos teóricos do movimento dos preços, porque ele pinta uma imagem da forma como os preços se movem. Muitos comerciantes foram desafiados tentando identificar a diferença entre um gráfico de preços diário real e um criado por um gerador de números aleatórios. Há diferenças, mas parecerão mais sutis do que o esperado. A capacidade de identificar essas diferenças é a mesma coisa que encontrar uma maneira de lucrar com os movimentos reais dos preços. Um programa de negociação busca encontrar formas de operar dentro do marco teórico, buscando exceções, selecionando um prazo diferente e capturando lucros e tudo sem ignorar o fato de que a teoria é responsável pela maioria dos movimentos de preços. MATERIAL DE FUNDAMENTO Os conteúdos deste livro assumem uma compreensão dos mercados especulativos, em particular dos mercados de futuros. Idealmente, o leitor deve ter lido um ou mais guias de negociação disponíveis e entender o funcionamento de uma ordem de compra ou venda e as especificações dos contratos. A experiência em negociação real seria útil. Um comerciante profissional, um corretor ou um agente de compras já possui todas as qualificações necessárias. Um agricultor ou fazendeiro com alguma experiência de cobertura será bem qualificado para entender os riscos envolvidos. Assim, qualquer investidor que administra o seu próprio portfólio de ações. A literatura em mercados e sistemas de negociação expandiu-se muito nos 11 anos desde a última edição deste livro. Durante esse tempo, o trabalho mais completo e excelente foi Jack Schwagers, dois conjuntos de volume, Scbwager on Futures (Wiley, 1995), que inclui um volume em análise fundamental e o outro em análise técnica. A Análise Tecnológica de Futuros de John Murpheys (New York Institute of Finance, 1986) ea Análise Técnica Intermarket (Wiley, 199 1) são altamente recomendadas. Ralph Vince publicou um trabalho popular, Portfolio Management Formulas (Wiley, 1990) e Peter L. Bernsteins O MBA Portátil em Investimento (Wiley, 1995), que novamente fornece material de fundo valioso em forma legível. Houve vários livros sobre sistemas específicos e alguns sobre o desenvolvimento de métodos comerciais negociados. O livro abrangente de estudos que se destaca é a Enciclopédia dos Indicadores Técnicos de Mercado de Robert W Colby e Thomas A. Meyers (Dow Jones Irwin, 1988), que oferece uma descrição inteligente do cálculo e desempenho comercial da maioria dos indicadores de mercado orientados para Comerciantes de ações. Comparando os resultados de diferentes indicadores, lado a lado, pode dar-lhe informações valiosas sobre as diferenças práticas nessas técnicas. O livro de referência básico para informações gerais do contrato sempre foi o Commodity Trading Manual (Chicago Board of Trade), mas a cada ano a revista Futures publica um Guia de Referência, que fornece os futuros mercados de futuros e opções negociados em todo o mundo. Sem dúvida, toda essa informação estará disponível através da Internet. Para começar ou revisar o básico, há Todd Loftons Getting Started in Futures (Wiley, 1989) Little e Rhodes, Understanding Wall Street, Third Edition (McGraw Hill, 199 1) e The Stock Market, 6tb Edition de Teweles, Bradley e Teweles (Wiley, 1992). O material introdutório não é repetido aqui. Uma boa compreensão do método de gráficos mais popular requer a leitura do clássico por Edwards e Magee, Análise Técnica de Tendências de Estoque (John Magee), um estudo abrangente de gráficos de barras. Escritos sobre outros métodos técnicos são mais difíceis de encontrar. A revista Tecbnical Analysis of stocks amp Commodities se destaca como a melhor fonte de informações regulares. A revista Futures tem menos artigos técnicos, mas muitos de seus valores e muitos outros livros de commodities expressam apenas uma abordagem técnica específica. A análise atual de muitos fenômenos de mercado e relacionamentos pode ser encontrada no jornal The Financial Analysts. No conhecimento geral do mercado, e para fornecer motivação quando o comércio não está indo tão bem quanto o esperado, o único livro que se destaca é Lefevres Reminiscências de um Operador de estoque (originalmente publicado por Doran, reimpresso por Wiley em 1994). Wyckoff mistura humor e filosofia na maioria dos seus livros, mas Wall Street Ventures and Adventures Through Forty Years (Harper amp Brothers) pode ser de interesse geral. Mais recentemente, Jack Schwagers Market Wizards (Instituto de Finanças de Nova York, 1989) tem sido muito popular. Um leitor com um bom histórico na matemática do ensino médio pode seguir a maior parte deste livro, exceto em suas partes mais complexas. Um curso elementar em estatísticas é ideal, mas o conhecimento do tipo de probabilidade encontrado no Thorps Beat the Dealer (Vintage) é adequado. Felizmente, programas de planilhas de computador, como o Excel e o Quattro, permitem que qualquer pessoa use técnicas estatísticas imediatamente e a maioria das fórmulas deste livro são apresentadas de forma a serem facilmente adaptadas às planilhas. Ter um computador com software de negociação (como Omegas SuperCharts, MetaStock ou qualquer número de produtos), ou ter um feed de dados (como Telerate ou CQG), que oferece estudos técnicos, você está bem equipado para continuar. HABILIDADES DE INVESTIGAÇÃO Antes de iniciar, algumas orientações podem ajudar a tornar a tarefa mais fácil. Eles foram configurados para ajudar aqueles que usarão este livro para desenvolver um sistema comercial. 35149 Saiba o que você quer fazer. Baseie sua negociação em uma sólida teoria ou observação e mantenha-a em foco ao longo do desenvolvimento e testes. Isso é chamado de premissa subjacente ao seu programa. 35149 Indique sua hipótese ou pergunta na sua forma mais simples. Quanto mais complexo for, mais difícil será avaliar a resposta. 3. Não assuma nada. Muitos projetos falharam em premissas básicas que estavam incorretas. 4. Faça os tbings mais simples até certo ponto. Não combine sistemas antes que cada elemento de cada sistema seja comprovado para funcionar de forma independente. 5. Crie um passo de cada vez. Vá para a próxima etapa somente depois que os anteriores foram testados com sucesso. Se você começar com muitas etapas complexas e falhar, você terá que simplificar para descobrir o que deu errado. 6. Tenha cuidado com os erros de omissão. A parte mais difícil da pesquisa é identificar os componentes a serem selecionados e testados. Simplesmente porque todas as perguntas feitas foram respondidas satisfatoriamente não significa que todas as perguntas certas foram feitas. O mais importante pode estar faltando. 7. Não tome atalhos Às vezes é conveniente usar o trabalho de outros para acelerar a pesquisa. Verifique o seu trabalho cuidadosamente, não o use se não puder ser verificado. Verifique os cálculos da planilha manualmente. Lembre-se de que sua resposta é tão boa quanto o ponto mais fraco. 8. Comece no final Defina seu objetivo e trabalhe para trás para encontrar a entrada necessária. Desta forma, você trabalha apenas com informações relevantes para os resultados, caso contrário, você pode gastar muito tempo em itens irrelevantes. OBJETIVOS DESTE LIVRO Este livro destina-se a dar uma compreensão completa das ferramentas e técnicas necessárias para desenvolver ou escolher um programa de negociação que tenha boas chances de sucesso. A habilidade de execução e a psicologia do mercado não são consideradas, mas apenas o desenvolvimento de um sistema cuidadosamente pensado e testado. Esta é uma conquista de pequena magnitude. Nem tudo pode ser coberto em um único livro, portanto, algumas diretrizes foram necessárias para controlar o material incluído aqui. O mais importante são as técnicas que são comuns à maioria dos mercados, como técnicas de tendência e contra-tendência, indicadores e métodos de teste. As técnicas analíticas populares, como a criação de gráficos, são cobertas somente na medida em que vários padrões podem ser usados ​​em um programa computadorizado para ajudar a identificar apoio e resistência, canais e assim por diante. Não houve tentativa de fornecer um texto abrangente sobre gráficos. Várias formações podem oferecer objetivos de lucro muito realistas ou fornecer filtros de entrada confiáveis, mesmo que não estejam incluídos. Algumas áreas populares, como opções, não são abrangidas. Há muitos bons livros sobre estratégias de opções, e incluí-los aqui seria uma duplicação de esforços. Além disso, as estratégias que usam estatísticas, como os índices de preços, específicos para as ações, não foram incluídas, embora os indicadores que utilizem o volume, mesmo o número de problemas em declínio e avanço, você encontrará na seção em volume porque eles se encaixam em um imagem maior. Este continua a ser um livro sobre os mercados de futuros de negociação, mas reconhece que muitos métodos podem ser usados ​​em outros lugares. Este livro não tentará provar que um sistema é melhor do que outro, porque não é possível saber o que acontecerá no futuro. Ele tentará avaliar as condições em que certos métodos são susceptíveis de melhorar e situações que prejudicam abordagens específicas. O mais útil deve ser o agrupamento de sistemas e técnicas, que permitem uma comparação de recursos e possíveis resultados. Ver como os analistas modificaram idéias existentes podem ajudá-lo a decidir como proceder e por que você pode escolher um caminho sobre o outro. Ao ver uma imagem mais completa, espera-se que o senso comum preveja, ao invés de poder de computação. PERFIL DE UM SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO Existem algumas etapas a serem consideradas ao desenvolver um programa de negociação. Algumas delas são simplesmente opções de estilo que devem ser feitas, enquanto outras são essenciais para o sucesso dos resultados. Eles foram listados aqui e discutidos brevemente como itens a ter em mente à medida que você continua o processo de criação de um sistema comercial. Alterar mercados e mercados de longevidade do sistema não são estáticos. Eles evoluem porque o mundo muda. Entre os itens que mudaram nos últimos 10 anos estão os participantes do mercado, as ferramentas usadas para assistir o mercado, as ferramentas usadas para desenvolver modelos comerciais, as economias de países como o Japão, a união de países europeus, a globalização dos mercados , E o risco de participação. Sob esta situação em mudança, um sistema comercial que funciona hoje pode não funcionar muito no futuro. Devemos considerar cuidadosamente como cada característica de um programa de negociação é afetada pela mudança e tentar criar um método tão robusto quanto possível para aumentar sua longevidade. As decisões do Choice of Data System são limitadas pelos dados utilizados na análise. Embora o preço e o volume do mercado específico possam ser os critérios definitivos, há uma grande quantidade de outras informações estatísticas válidas que também podem ser usadas. Alguns desses dados são facilmente incluídos, como dados de preços de mercados relacionados, outros dados estatísticos, incluindo os relatórios econômicos dos EUA e inventários semanais de energia, podem adicionar um nível de robustez aos resultados, mas são menos convenientes para obter. Diversificação Nem todos os comerciantes estão interessados ​​em diversificação, o que tende a reduzir os retornos ao mesmo tempo em que ele limita o risco. Concentrar todos os seus recursos em um único mercado que você entenda pode produzir uma abordagem especializada e resultados muito melhores do que usar uma técnica mais geral em mais mercados. A diversificação pode ser obtida através da negociação de mais de um método, além de um amplo conjunto de mercados, desde que os programas sejam únicos em estilo. A diversificação adequada reduz o risco mais do que os retornos. Time Frame O cronograma dos dados afeta o tipo de sistema e a natureza dos resultados. O uso de barras de 5minutos introduz um ruído considerável para o seu programa, dificultando a busca da tendência, enquanto o uso de dados semanais coloca tanta ênfase na tendência, de modo que seu estilo de negociação já está determinado. Um tempo mais curto pode garantir uma resposta mais rápida às mudanças de preços, mas não garante melhores resultados. Cada técnica deve ser aplicada corretamente aos dados e prazos corretos. Escolhendo um método de análise Alguns métodos de análise do mercado são mais complexos do que outros. Isso, por si só, não tem influência no sucesso final. Todos os bons métodos comerciais começam com uma premissa de som. Você deve primeiro saber o que você está tentando extrair do mercado antes de selecionar uma técnica. Se você deseja capitalizar as tendências das taxas de juros longas ou o resultado da política do governo, então uma média móvel semanal ou uma vitória no sistema de tendências seja o local para começar. Se você vir falhas falsas sempre que o preço penetra no máximo do dia na segunda metade da sessão de negociação, você quer ver um indicador de momentum com base em 5. 10. ou 15 minutos de dados. Primeiro a idéia, então a ferramenta. Seleção de Comércio Embora um sistema comercial produza sinais regularmente, não é necessário inserir todos eles. Selecionar um sobre o outro pode ser feito por um método de filtragem Isso pode variar de uma confirmação por outra técnica ou sistema, uma limitação da quantidade de risco que pode ser aceita em qualquer comércio, o uso de informações externas ou o volume atual . Muitos destes adicionam um toque de realidade a um processo automatizado. Você pode achar, no entanto, que muitos filtros não resultam em negociação. Testes Houve muita ênfase no teste, e há uma discussão completa neste livro no entanto, o teste é mais importante para confirmar ou validar suas idéias. Ele falha quando você usa testes amplos para encontrar técnicas bem-sucedidas. O objetivo do teste é mostrar robustez, que o método funciona em uma ampla gama de situações de forma semelhante. Uma solução robusta não parece ser tão boa quanto o resultado ideal, mas realizada corretamente, será uma avaliação mais realista das expectativas. Controle de Risco Cada sistema deve controlar seu risco, e a maioria dos analistas acredita que quase qualquer sistema pode ser lucrativo com o gerenciamento adequado de riscos. Isso também significa que qualquer sistema pode levar a uma ruína sem controles de risco. O risco pode ser gerenciado a partir do nível de comércio, com prateleiras individuais, para alocação de ativos, variando o tamanho da posição negociada e alavancando e desalavancando. É necessária alguma forma de gestão. Entrada de ordem Um sistema que funciona bem no papel pode ser sombrio quando efetivamente negociado. Parte de um programa de negociação é conhecer o método de entrada e saída do mercado e o custo de cada comércio. Estilo e custo terão um impacto maior nos sistemas de curto prazo, que têm um lucro menor por comércio e, portanto, são mais sensíveis aos custos de transação. Há prejuízos iguais em superestimar os custos, como há em subestimá-los. Ao agravar um sistema com taxas irrealistas, pode mostrar uma perda quando deve ser um método de negociação bem-sucedido. Monitoramento e Feedback de Desempenho Um sistema não é feito quando você começa a negociar, é apenas em uma nova fase. Os resultados comerciais reais devem ser cuidadosamente monitorados e comparados com as expectativas para saber se ele está funcionando corretamente. É muito provável que o deslizamento resulte em algumas mudanças nas regras do sistema ou no tamanho da posição negociada. O monitoramento do desempenho fornece o feedback essencial necessário para ser bem sucedido. Mesmo um programa bem pensado e testado pode começar mal, mas uma monitoração adequada pode colocá-lo no bom caminho. UMA PALAVRA NA NOTAÇÃO UTILIZADA NESTE LIVRO Ao tentar tornar o conteúdo deste livro mais prático para muitos leitores, existem três tipos de notação que podem ser encontrados misturados. Claro, as fórmulas matemáticas padrão para a maioria dos métodos aparecem como as anteriores nas edições. Além disso, são exemplos de planilha, usando o código Corels Quattro, que é muito parecido com o Microsofts Excel. Os leitores não devem ter problemas para transferir os exemplos aqui encontrados para sua escolha de planilha. Finalmente, há um extenso código de programa com exemplos no Omegas Easy Language. Embora esses programas tenham sido inseridos e testados na TradeStation, existem erros ocasionais introduzidos durante a edição final e na transferência do código para este livro. Recomenda-se aos leitores verificar o código e testá-lo antes de usá-lo. Além disso, há momentos em que apenas uma única linha de código é mostrada juntamente com a fórmula matemática padrão para ajudar o leitor a traduzir a técnica de forma mais prática. Devido às muitas formas diferentes de fórmulas, você pode achar que a função de desvio padrão leva a forma de planilha de std em vez da notação de idioma fácil stddev, ou que o valor médio de avg aparece em vez da média. Por favor, verifique essas fórmulas para a notação de acordo com suas necessidades. PREFÁCIO: FECHANDO O SALDO ENTRE EXPECTATIVAS E REALIDADE 1 INTRODUÇÃO 1 Técnico versus Fundamental 1 Profissional e Amador 2 Material de Fundo 4 Habilidades de Pesquisa 5 Objetivos deste Livro 6