Opções negociação estratégias excel

Excel Spreadsheets Abaixo estão os arquivos de planilhas que devem ser compatíveis com o Excel 97 e versões superiores. Definição pára a maneira bayesiana, junho 2017 Spreadsheet usado para demonstrar como funcionam os níveis de parada e quanto risco várias regras de decisão permitem que você tome como referenciado na história de junho de 2017 por Burton Rothberg. A zona de conforto put and call, maio de 2009 Estas planilhas incluem os modelos LLP Pricing referenciados na história de técnicas de negociação de maio de 2009 por Paul Cretien. Construindo um estrangulamento melhor, março de 2009 Estas planilhas incluem os modelos referenciados em Março de 2009 Trading Techniques história por Paul Cretien. Eles também devem ser usados ​​no lugar de folhas de trabalho anteriormente associado com Histórias Cretiens Trading Techniques. Calibração de estratégias de lucros e perdas, fevereiro de 2009 Esta planilha inclui os modelos referenciados na edição de fevereiro de 2009 das Técnicas de Negociação de Michael Gutmann. Comparando modelos de precificação de opções Essas planilhas incluem os modelos referenciados na história de 2008 de Trading Techniques por Paul Cretien. Eles também devem ser usados ​​no lugar de folhas de trabalho anteriormente associado com Cretens setembro 2006 Técnicas de negociação história. Comparando modelos de precificação de opções Estas planilhas incluem os modelos referenciados na edição de setembro de 2006 das Técnicas de Negociação de Paul Cretien. Estatísticas de desempenho de padrão Essas planilhas incluem mais das estatísticas de desempenho referenciadas neste artigo sobre negociação sistemática baseada em padrões. Artigo de referência: Padrões de negociação na areia, novembro de 2004. Resumo do desempenho I Primeira planilha mostrando o resumo de desempenho completo do sistema discutido no artigo. Artigo de referência: Reversões de lucros em ações e títulos, fevereiro de 2004. Resumo de desempenho II Segunda planilha mostrando o resumo de desempenho completo do sistema discutido no artigo. Artigo de referência: Reversões de lucros em ações e títulos, fevereiro de 2004. Planilha de precificação de opções Esta planilha incluiu planilhas de cálculo para cada uma das opções nus e a chamada coberta. Folha de cálculo de preços de opções Esta planilha usa o modelo Black-Scholes para fornecer preços teóricos para opções de compra e venda. Artigo de referência: Novas opções para aumentar o seu patrimônio líquido, outubro de 2002. Tabela de correlação Toda a matriz de correlação mostrando as relações de retornos entre as ações do mesmo e do mesmo setor. Artigo de referência: Dois podem ser melhores que um, setembro de 2002. Calculadora de vantagem matemática Folha de cálculo para calcular os resultados esperados, vantagem matemática e retorno anual para um comércio de opções, dadas as suposições de entrada. Artigo de referência: Determinando os resultados esperados de um comércio de opções, agosto de 2002. Calculadora de estado de mercado Planilha para determinar o estado do mercado, conforme definido em Ouvindo os mercados, nota por nota, julho de 2002. Calculadora de estrias Planilha para analisar estrias de preços, Explicado em Streaking os preços podem revelar, abril 2002. Fibonacci calculator Uma ferramenta para aplicar a análise de Fibonacci aos futuros e às equidades. Ferramenta de Retraçamento Esta planilha executa automaticamente os cálculos de retracement descritos na conexão Elliott-Fibonacci, outubro de 2001. Aplicação de gerenciamento de dinheiro Esta planilha implementa a técnica de gestão de dinheiro discutida em 3x1Mais do que você pensa, dezembro de 1999 . Tabela de classificação de software Uma planilha que permite aos usuários criarem rankings personalizados do software de negociação revisado em tiroteio de software de troca de dias, edição especial 1999. Calculadora de força de mercado Folha de cálculo mostrando técnicas para jogar força de mercado a longo prazo e a curto prazo. Referência: Esvaziar a tendência, fevereiro de 1999. Repetidas medidas ferramenta Folha de cálculo aplicando medidas repetidas análise detalhada em Out of sample, out of touch, janeiro 1999. Ratio-ajustado dados, gráficos Estas planilhas incluem os gráficos e dados utilizados para este artigo sobre a avaliação Usando dados de taxa ajustada. Exemplo de datamining Esta planilha inclui os gráficos e dados usados ​​para Trabalhar em uma mina de carvão, janeiro de 1999, bem como dados adicionais fora da amostra não mostrados no artigo. Calculadoras de tamanho de negociação Cálculos para o escore z, correlação e métodos ótimos de gerenciamento de dinheiro, conforme descrito em Pontuação alta e baixa, abril de 1998. Folha de cálculo de bandas Bollinger que calcula bandas de Bollinger. Artigo de referência: Bollinger bandas são mais do que atende aos olhos, novembro de 1997. MACD crossover forecaster Spreadsheet que calcula o preço para amanhã que faria com que o MACD para atravessar amanhã. EMA crossover forecaster Spreadsheet que calcula o preço para amanhã que faria com que uma média móvel exponencial de nove períodos e uma EMA de 18 períodos cruzassem amanhã. Artigo de referência: Smooth operator, Setembro de 1997. Calculadora RSI Folha de cálculo que calcula o oscilador de força relativa. Artigo de referência: Construindo uma armadilha de velocidade melhor, Maio de 1997. Calculadora estocástica Folha de cálculo que calcula o oscilador estocástico. Artigo de referência: Construindo uma armadilha de velocidade melhor, Maio de 1997. Calculadora de Williams R Folha de cálculo que calcula o oscilador de Williams R. Artigo de referência: Construindo uma armadilha de velocidade melhor, maio de 1997. Calculadora de momentum Folha de cálculo que calcula o oscilador de momento. Artigo de referência: Uma arma de radar sobre o preço, abril de 1997. Calculadora de taxa de mudança Planilha que calcula o oscilador de taxa de mudança. Artigo de referência: Uma arma de radar sobre o preço, Abril de 1997. Calculadora MACD Folha de cálculo que calcula o oscilador de convergência-divergência média móvel. Esta folha de trabalho para nossas opções que negociam a planilha é uma adição ao preço aos gráficos do lucro da validade, onde dará também a curvatura do lucro para a data do comércio das opções, junto com o outro Data antes da expiração. Isso é muito útil, considerando que a maioria das opções simples não são mantidos até a expiração, especialmente quando são longos comércios opção. A planilha GreeksChain para nossa planilha de negociação de opções dará uma chamada e coloca a cadeia de preços para o valor teórico e os gregos, feitos de nossas entradas de usuário para preço subjacente, volatilidade e dias para expiração. Além disso, há uma chamada e coloca a seção de lucro para fazer cenários whatif e ajustes de posição. A planilha de comparação de posição de opções de ações terá 2 posições diferentes e dará a recompensa de risco para ambos sobreposto no mesmo gráfico de lucro. Esta planilha é especialmente útil para fazer whatif modelagem para diferentes opções posições tipos ou preços de entrada. OptPos opção de negociação de ações de folha de trabalho mostrando como ele é usado para entrar em negociações de opções e posições para obter tanto um gráfico mostrando lucro na expiração, bem como o lucro corrente em qualquer data, com base na mudança no valor teórico da posição. Opções de negociação de planilha de vídeo que discute a folha de trabalho StkOpt que pode traçar o lucro da posição de opção de ação na expiração, juntamente com também traçando uma posição de comércio de ações apenas para comparação. Opções de negociação de planilha de vídeo que discute a planilha GreeksChg e como o valor teórico ea opção gregos mudar ao longo de um período de 30 dias, incluindo as diferenças que ocorrem a partir de mudanças na subjacente andor ou volatilidade. Opções de negociação de planilha de vídeo que discute as entradas e saídas da folha de trabalho dos gregos, especialmente com relação à entrada de volatilidade e qual número usar. Existe uma discussão mais aprofundada sobre as formas que esta planilha pode ser usada para projeções e decisões de negociação. Folha de cálculo de precificação de preços Minha planilha de precificação de opções permitirá que você faça o preço das opções de compra e venda européias usando o modelo Black e Scholes. Entender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, tais como preço subjacente, volatilidade, tempo de expiração etc é melhor feito por simulação. Quando eu estava aprendendo sobre as opções que eu comecei a construir uma planilha para me ajudar a entender o payoff perfis de chamadas e coloca e também o que os perfis parecem de diferentes combinações. Ive transferiu arquivos pela rede meu livro aqui e você é bem-vindo a ele. Simplificado Na guia da planilha básica, você encontrará uma calculadora de opções simples que gera valores justos e opção gregos para uma única chamada e colocada de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo. Volatilidade implícita Debaixo das principais saídas de preços é uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de compra e venda. Aqui, você insere os preços de mercado das opções, ou último pago ou bidask na célula de preço de mercado branco ea planilha calculará a volatilidade que o modelo teria usado para gerar um preço teórico que está em linha com o preço de mercado, A volatilidade implícita. Payoff Gráficos A aba PayoffGraphs dá-lhe o perfil de lucro e perda de opção básica pernas compra chamada, venda chamada, comprar colocar e vender. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas alterações influenciam o perfil de lucro de cada opção. Estratégias A guia Estratégias permite criar combinações de opções de até 10 componentes. Novamente, use as áreas while para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo. Preços Teóricos e Gregos Utilize esta fórmula Excel para gerar preços teóricos para call ou put, bem como para a opção Greeks: OTWBlackScholes (tipo, produto, preço subjacente, preço de exercício, hora, taxas de juros, volatilidade, rendimento de dividendos) Preço de exercício Preço de exercício Preço de exercício Preço de exercício da opção Tempo Tempo de expiração em anos, por exemplo, 0,50 6 meses Taxas de juro Em percentagem, e. 5 0,05 Volatlity Como uma percentagem e. 25 0,25 Rendimento de Dividendo Como uma percentagem e. 4 0,04 A A fórmula da amostra seria parecida com OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Volatilidade implícita OTWIV (Tipo, Preço Subjacente, Preço de Exercício, Tempo, Taxas de Juros, Preço de Mercado, Rendimento de Dividendos) Mesmos insumos como acima exceto: Preço de Mercado O último mercado atual, bidask da opção Exemplo: OTWIV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Se você está tendo problemas para obter as fórmulas de trabalho, consulte a página de suporte ou envie-me um e-mail. Se você estiver após uma versão on-line de uma opção de calculadora, então você deve visitar Opção-Preço Só para notar que muito do que eu aprendi que fez esta planilha possível foi tirada do livro altamente aclamado sobre modelagem financeira por Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Edição Se você é um viciado Excel, você vai adorar este livro. Há um monte de problemas do mundo real que Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios ilustrados por Simon. Você pode encontrar uma cópia da Modelagem Financeira na Amazon, é claro. Comentários (112) Peter 19 de fevereiro de 2017 às 4:47 pm 1) A planilha aqui calcula a opção gregos. Na fórmula Excel OTWBlackSholes () basta modificar a segunda entrada de quotpquot para quotdquot, quotgquot, quottquot, quotvquot ou quotrquot (sem aspas). 2) Sim, os gregos para uma estratégia é a soma das pernas individuais. Luciano 19 de fevereiro de 2017 às 11:27 Eu tenho duas perguntas. 1) Você sabe onde eu posso obter um add in para excel para calcular a opção gregos 2) Como faço para calcular os gregos de uma estratégia de pernas múltiplas E. g.Is o delta quottotalquot a soma das pernas único deltas Obrigado e respeita. Peter 12 de janeiro de 2017 em 5:23 pm Obrigado pelo feedback, apreciá-lo Eu vejo o que você quer dizer, no entanto, como estoques don039t carregar um tamanho do contrato Eu deixei isso fora dos cálculos de recompensa. Em vez disso, a maneira correta de contabilizar isso ao comparar ações com opções é usar a quantidade apropriada de ações que a opção representa, ou seja, para uma chamada coberta, você entraria 100 para o volume de ações para cada contrato de opção 1 vendido. Se você fosse usar 1 para 1, isso implicaria que você só comprou 1 ação. Até você embora. Se você preferir incorporar o multiplicador nos cálculos e usar unidades únicas para o estoque, that039s muito bem. Eu só gosto de ver quantos contratos de ações estou comprando. É isto que você quer dizer. Espero não ter entendido mal de você Mike C 12 de janeiro de 2017 às 6:26 am Você tem um erro em sua planilha, dependendo de como você olha para ele. Envolve o gráfico teórico versus o gráfico de retorno com uma posição de estoque envolvida. Para sua recompensa você id a perna como estoque e não use o multiplicador de opção. Para o theo e grego gráfico você sempre multiplicando pelo quotmultiplierquot mesmo para pernas de estoque para que seus cálculos são desligados por um fator do quotmultiplierquot. PS Você ainda mantém isso, eu tenho expandido e pode contribuir se você é. Peter 14 de dezembro de 2017 at 4:57 pm As setas alterar o valor Offset data na célula P3. Isso permite que você visualize as alterações no valor teórico da estratégia conforme cada dia passa. Clark 14 de dezembro de 2017 at 4:12 am Quais são as setas updown deve fazer em estratégias página Peter 7 de outubro de 2017 at 6:21 am Eu usei 5 apenas para garantir que havia suficiente buffer para lidar com altas volatilidades. 200 IV039s aren039t que incomum - mesmo agora, olhando para PEIX a greve de 9 de outubro está mostrando 181 no meu terminal de corretor. Mas, naturalmente, you039re bem-vindo mudar o valor superior se um número mais baixo melhora o desempenho para você. I a apenas utilizado 5 para amplo. Em relação à volatilidade histórica, eu diria que o uso típico está perto de fechar. Dê uma olhada na minha Calculadora de Volatilidade Histórica para um exemplo. Denis Uma questão simples, eu estou querendo saber por que ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility tem um quothigh 5quot a maior volatilidade que eu vejo é de cerca de 60 Portanto, wouldn039t definição quothigh 2quot fazer mais sentido. Eu sei que doesn039t fazer muita diferença para a velocidade, mas eu tendem a ser muito preciso quando se trata de programação. Em outra nota, estou tendo dificuldade em descobrir qual volatilidade histórica dos ativos subjacentes. Eu sei que algumas pessoas usam close-to-close, média de highamplow, também diferentes médias móveis como 10-dia, 20-dia, 50-dia. Peter 10 de junho de 2017 às 1:09 am Obrigado por postar Eu agradeço que você postar os números no comentário, no entanto, it039s difícil para mim fazer sentido do que está acontecendo. É possível para você me enviar um e-mail sua folha de Excel (ou versão modificada de) para quotadminquot neste domínio I039ll dar uma olhada e deixá-lo saber o que eu acho. Jack Ford junho 9o, 2017 em 5:32 senhor, na Opção Trading Workbook. xls OptionPage. Eu mudei o preço underling e preço de exercício para calcular o IV, como abaixo. 7,000.00 Preço Subjacente 24-Nov-11 Today039s Data 30.00 Volatilidade Histórica 19-Dez-11 Data de Vencimento 3,50 Taxa Livre de Risco 2,00 Rendimento de Dividendos 25 DTE 0,07 DTE em Anos Mercado Teórico Preços Implícitos de Ataque Preço Preço Volatilidade 6,100.00 ITM 912,98 999,00 57,3540 6,100.00 ITM 912,98 912,98 30,0026 6,100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299 6,100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6,100,00 ITM 912,98 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288 6,100.00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6,100.00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 902,00 0,0038 A minha pergunta é. Quando o preço de mercado foi alterado de 906 para 905, por que o IV foi mudado tão drasticamente eu gosto da sua web e excel pasta de trabalho muito, eles são os melhores no mercado Obrigado muito Peter 10 de janeiro de 2017 às 01:14 Sim, Os fucntions que eu criei usando um macromódulo. Há uma fórmula somente nesta página Deixe-me saber se isso funciona. Cdt January 9th, 2017 at 10:19 pm Eu tentei a planilha no Openoffice, mas não funcionou. Isso usa macros ou funções incorporadas eu estava procurando algo sem macros, uma vez que o meu openoffice normalmente não funciona com macros do Excel. Obrigado por qualquer ajuda possível. Ravi 03 de junho de 2017 às 6:40 am Você pode por favor deixe-me saber como podemos calcular Taxa Livre de Risco em caso de USDINR Moeda Par ou qualquer outro par em geral. Desde já, obrigado. Peter 28 de maio de 2017 às 7:54 pm Mmm, não realmente. Você pode mudar a volatilidade para frente e para trás, mas a implementação atual doesn039t traçar gregos vs volatilidade. Você pode verificar para fora a versão em linha Tem uma tabela da simulação no fim da página que traça gregos contra o preço ea volatilidade. Max May 24th, 2017 at 8:51 am Olá, o que um grande arquivo Estou tentando ver como a volatilidade skew afeta os gregos, é possível fazer isso na página OptionsStrategies Pedro 30 de abril de 2017 às 9:38 Sim, o seu Números som direito. Que folha de trabalho você está olhando e quais valores você está usando Talvez você poderia me e-mail sua versão e eu posso dar uma olhada Talvez você está olhando para o PampL que inclui o valor de tempo - não a recompensa na expiração wong 28 de abril de 2017 às 21:05 Oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou preocupado com o PL calculado no vencimento. Ele deve ser feito de duas linhas retas, juntou-se ao preço de exercício, certo, mas eu não entendi isso. Por exemplo, para um put com strike 9, o prêmio usado é 0,91, o PL para preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foram 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando devem ser 1,09, 0,09, -0,91, -0,91, isn039t que corrigir Peter 15 de abril de 2017 às 7:06 pm Mmm. A volatilidade média é mencionada na célula B7 mas não graficada. Eu não queria gráfico como seria apenas uma linha plana em todo o gráfico. You039re bem-vindo para adicioná-lo embora - apenas e-mail me e I039ll enviar-lhe a versão desprotegida. Ryan 12 de abril de 2017 às 9:11 am Desculpe, eu reler a minha pergunta e foi confuso. I039m apenas querendo saber se há uma maneira de também jogar em Volatilidade Média no gráfico Peter 12 de abril de 2017 às 12:35 Não tenho certeza se eu entendo corretamente. A volatilidade atual é o que é representado graficamente - a volatilidade calculada diariamente para o período de tempo especificado. Ryan 10 de abril de 2017 às 6:52 pm Grande planilha de volatilidade. I039m perguntando se o seu todo possível para acompanhar o que a volatilidade 039current039 é. Significado exatamente como o seu máximo e mínimo são traçados no gráfico, é possível adicionar atual, para que possamos ver como o seu alterado Se não é de todo possível, você sabe um programa ou dispostos a codificar este Peter 21 de março de 2017 em 6:35 am O VBA é desbloqueado - basta abrir o editor VBA e todas as fórmulas estão lá. Desmond 21 de março de 2017 às 3:16 am posso saber o formulário em derivando o preço teórico na guia básica Peter 27 de dezembro de 2017 às 5:19 am Não, ainda não, no entanto, eu encontrei este site, que parece ter um Let Eu sei se é o que você quer. Steve 16 de dezembro de 2017 às 1:22 pm Terrific spreadsheets - muito obrigado Você, por acaso, tem uma maneira de calcular os preços theo para as novas opções binárias (expriations diárias) com base nos futuros do índice (ES, NQ, etc) que são Negociado em NADEX e outras trocas Muito obrigado por suas planilhas atuais - muito fácil de usar e tão útil. Peter 29 de outubro de 2017 às 11:05 pm Obrigado por escrever. O VBA que eu usei para os cálculos está aberto para você olhar como necessário dentro da planilha. A fórmula que eu usei para Theta é CT - (Volatilidade de Prêmio Subjacente NdOne (Preço Subjacente, Prazo de Exercício, Tempo, Interesse, Volatilidade, Dividendo)) (2 Sqr (Tempo)) - , Tempo, Interesse, Volatilidade, Dividendo) CallTheta CT 365 Vlad 29 de outubro de 2017 às 9:43 Eu gostaria de saber como você calculou o theta em uma opção de chamada básica. Eu praticamente obtive as mesmas respostas para você, mas a theta no meu cálculo está muito longe. Aqui estão os meus pressupostos .. Preço de exercício 40.0 Preço de ações 40.0 Volatilidade 5.0 Taxa de juros 3.0 Expiração em 1.0 mês (es) 0.1 D1 0.18 D2 0.16 N (d1) 0.57 N (d2) 0.56 Minha opção de compra Sua resposta Delta 0.57 0.57 Gamma 0.69 0.69 Theta -2,06 -0,0056 Vega 0,04 0,04 Rho 0,02 0,02 Opção 0,28 0,28 Thuis é a fórmula que tenho para theta em excel que me dá -2,06. (-1 ((1 ((1 (SQRT (2PI ()))) EXP (-1 ((D12) 2)))) Volatilidade) (2SQRT (Meses))) - Interest RateStrike PriceEXP (-Interest RateMonths) N (d2) Obrigado por tomar o tempo para ler isto, aguardamos a audição de Peter June 4th, 2017 at 12:34 am Margem e prémio são diferentes Uma margem é um depósito que é necessário para cobrir quaisquer perdas que Pode ocorrer devido a movimentos de preços adversos. Para opções, são necessárias margens para posições curtas líquidas em uma carteira. O montante da margem necessária pode variar entre corretor e produto, mas muitas bolsas e corretores de compensação usar o método SPAN para o cálculo das margens da opção. A posição da opção é longa, então o montante de capital exigido é simplesmente o prémio total pago para a posição - ou seja, a margem não será necessária para posições de opções longas. Para futuros, no entanto, uma margem (normalmente chamado margem quotinitial) E posições curtas e é ajustado pela troca e sujeito à mudança dependendo da volatilidade do mercado. N 1 de junho de 2017 às 11:26 Olá, como eu sou novo em opções de negociação em futuros por favor me explique como calcular margem, ou prêmio diário, no Índice de Dólar, como eu vi na página web ICE Futures EU, que o Margem para o straddle é de apenas 100 dólares. É tão barato que se eu comprei call e put opções com a mesma greve, e formam o straddle, é olhar rentável para exercer uma perna no início da posição que tenho em minha conta 3000 dólares. Peter 21 de maio de 2017 às 5:32 am iVolatility tem dados FTSE, mas cobrar 10 por mês para acessar dados europeus. Eles têm um teste gratuito embora para que você possa ver se é o que você precisa. B 21 de maio de 2017 às 5:02 am Qualquer um sabe como podemos obter FTSE 100 índice Volatilidade histórica Peter 03 de abril 2017 às 7:08 pm Eu don039t acho que VWAP é usado por comerciantes opção em tudo. VWAP seria mais provável ser usado por gestores institucionais tradersfund que executam grandes encomendas ao longo do dia e querem ter certeza de que eles são melhores do que o preço médio ponderado ao longo do dia. Você precisaria de acesso preciso a todas as informações de comércio, a fim de calculá-lo sozinho, então eu diria que os comerciantes iria obtê-lo de seu corretor ou outro fornecedor. Darong 3 de abril de 2017 às 3:41 Olá Peter, Tenho uma pergunta rápida como eu só comecei a estudar Opções. Para a VWAP, normalmente, os comerciantes de opções calculam por si mesmos ou tendem a se referir ao valor calculado por fornecedores de informações ou etc. Eu quero saber sobre a convenção de mercado de perspectivas de traders039 como um todo para negociação de opções. Agradeço se você reverter para mim. Pintoo yadav 29 de março de 2017 às 11:49 este é o programa em macas bem educado mas necessário para ser ativado para o seu trabalho Peter 26 de março de 2017 às 19:42 Eu suponho que para negociação de curto prazo os payoffs e perfis de estratégia tornam-se irrelevantes. You039ll apenas ser negociação fora flutuações de curto prazo no preço baseado fora movimentos esperados no subjacente. Amitabh 15 de março de 2017 às 10:02 am Como pode este bom trabalho de sua ser usado para negociação intraday ou curto prazo de opções como estas opções fazem tops de curto prazo e fundos. Todas as estratégias para o mesmo Amitabh Choudhury e-mail removido madhavan 13 de março de 2017 às 07:07 Primeira vez estou passando por qualquer útil escrever sobre a opção de negociação. Gostei muito. Mas tem que fazer um estudo aprofundado para entrar em negociação. Jean charles 10 de fevereiro de 2017 às 9:53 am Eu tenho que dizer que seu site é grande ressource para negociação de opções e continuar. Eu estava procurando sua planilha, mas para o instrumento subjacente forex. Eu vi, mas você não pode oferecer para fazer o download. Peter 31 de janeiro de 2017 às 4:28 pm Você quer dizer um exemplo do código Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página Black Scholes. Dilip kumar 31 de janeiro de 2017 às 3:05 por favor, dar exemplo. Peter 31 de janeiro de 2017, 2:06 am Você pode abrir o editor VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode olhar para os exemplos na página modelo preto scholes. Iqbal January 30th, 2017 at 6:22 am Como é que eu posso ver a fórmula real por trás das células que você usou para obter os dados Obrigado antecipadamente. Peter 26 de janeiro de 2017 às 17:25 Oi Amit, há um erro que você pode fornecer O OS você está usando Você viu a página de suporte amit 25 de janeiro de 2017 às 5:56 am oi .. O livro não está abrindo. Sanjeev 29 de dezembro de 2017 às 10:22 pm obrigado pela pasta de trabalho. Você poderia por favor me explicar a inversão de risco com um ou dois exemplos P 2 de dezembro de 2017 às 22:04 Bom dia. Homem indiano que troca hoje Encontrado a planilha mas trabalha Olhe-o e precisa a correção para reparar o problema akshay 29 de novembro de 2017 em 11:35 am eu sou novo às opções e quer saber como as opções que fixam o preço podem nos ajudar. Deepak 17 de novembro de 2017 às 10:13 am obrigado pela resposta. Mas eu não sou capaz de coletar a Volatilidade Histórica. Taxa livre de risco, dados de rendimento dividido. Poderia u por favor me envie um arquivo de exemplo para o estoque NIFTY. Peter 16 de novembro de 2017 às 17:12 Você pode usar a planilha nesta página para qualquer mercado - você só precisa alterar os preços understrike para o ativo que você deseja analisar. Deepak 16 de novembro de 2017 às 9:34 am Estou procurando algumas estratégias de hedge de opções com excelente para trabalhar nos mercados indianos. Por favor sugira. Peter 30 de outubro de 2017 às 6:11 am NEEL 0512 30 de outubro de 2017 às 12:36 HI PETER GOOD MORNING. Peter October 5th, 2017 at 10:39 pm Ok, eu vejo agora. No Open Office você deve primeiro ter JRE instalado - Download Latest JRE. Em seguida, no Open Office, você deve selecionar quotExecutable Codequot em Tools - gt Options - gt LoadSave - gt VBA Properties. Deixe-me saber se este doesn039t trabalho. Peter 5 de outubro de 2017, 5:47 pm Depois de ter ativado macros, salve o documento e reabri-lo. Kyle October 5th, 2017 at 3:24 am Sim, estava recebendo um erro MARCOS e NAME. Eu tenho habilitado o marcos, mas ainda recebendo o erro de nome. Obrigado pelo seu tempo. Peter 04 de outubro de 2017 às 17:04 Sim, ele deve funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office Kyle 04 de outubro de 2017 às 13:39 Eu queria saber se esta planilha pode ser aberta com escritório aberto Se assim for, como eu iria sobre este Peter 03 de outubro de 2017 às 11:11 O que dinheiro custa você ( Ou seja, para emprestar) é a sua taxa de juros. Se você quiser calcular a volatilidade histórica de um estoque, então você pode usar minha planilha de volatilidade histórica. Você também precisará considerar pagamentos de dividendos se este for um estoque que paga dividendos e digite o rendimento anual efetivo no campo de rendimento quotdividend. Os preços don039t tem que corresponder. Se os preços estão fora, isso significa apenas que o mercado está mantendo uma volatilidade diferente para as opções do que o que você estimou em seu cálculo de volatilidade histórica. Isso poderia estar em antecipação de um anúncio da empresa, fatores econômicos, etc NK 01 de outubro de 2017 às 11:59 Oi, i039m novo para as opções. I039m calculando os prêmios Call and Put para TATASTEEL (eu usei a calculadora de opções do estilo americano). Data - 30 de setembro de 2017. Preço - 415,25. Preço de exercício - 400 Taxa de juros - 9.00 Volatilidade - 37.28 (Eu tenho isso de Khelostocks) Data de Expiração - 25 Out CALL - 25.863 PUT - 8.335 São esses valores corretos ou eu preciso alterar quaisquer parâmetros de entrada. Também plz me diga o que colocar para a taxa de juros e de onde obter a volatilidade para ações particulares no cálculo. O preço atual para as mesmas opções são CALL - 27 PUT - 17.40. Por que existe tal diferença e qual deve ser a minha estratégia de negociação nestes Peter 08 de setembro de 2017 às 01:49 Sim, é para as opções europeias por isso vai atender as opções de índices NIFTY indiano, mas não as opções de ações. Para os comerciantes de varejo eu diria que um BampS é suficientemente próximo para opções americanas de qualquer maneira - usado como um guia. Se você é um criador de mercado, no entanto, você gostaria de algo mais preciso. Se você está interessado em preços de opções americanas você pode ler a página no modelo binomial. Que você também encontrará algumas planilhas lá. Mehul Nakar 08 de setembro de 2017 às 1:23 am é este arquivo feito em estilo europeu ou estilo americano opção Como USO no mercado da Índia como Indian OPÇÕES estão negociando em estilo americano pode u torná-lo modelo de estilo americano para o usuário do mercado indiano. Obrigado antecipadamente Mahajan 3 de setembro de 2017 às 12:34 pm Desculpe pela confusão, mas estou procurando alguma fórmula de volatilidade apenas para negociação de futuros (e não opções). Podemos usar a volatilidade histórica na negociação de futuros. Qualquer sourcelink que você tem, será uma grande ajuda para mim. Sim, mas você tem que subtrair o preço que você pagou pela propagação, que eu suponho é 5 - fazendo o seu lucro total 10 em vez de 15. Você quer dizer opções sobre futuros ou apenas futuros retos A planilha pode ser usado para opções sobre futuros, mas não é útil em tudo se você está apenas negociando futuros definitivos. Gina 2 de setembro de 2017 às 3:04 pm Se você olhar para dezembro de 2017 PUTs para netflix - Eu tenho um spread colocado - curto 245 e longo 260 - por que doesn039t isso reflete um lucro de 15 em vez de 10 Mahajan 2 de setembro de 2017 às 6: 58am Primeiro de tudo toneladas de obrigado por fornecer o útil excel. I são muito novo para opções (anteriormente eu estava negociando em commodities futuros).Pode você por favor me ajude na compreensão, como eu posso usar esses cálculos para negociação futura (prata, ouro , Etc) Se houver qualquer link por favor me fornecer o mesmo. Obrigado novamente por iluminar milhares de comerciantes. Peter August 26th, 2017 at 1:41 am Há isn039t atualmente uma folha especificamente para spreads calendário, no entanto, you039re bem-vindo para usar as fórmulas fornecidas para construir o seu próprio com os parâmetros necessários. Você pode me enviar um e-mail se você gosta e eu posso tentar ajudá-lo com um exemplo. Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2017 às 12:59 Eu sou um comerciante de opções ativas com o meu boob comércio próprio, acho que sua planilha QuotOptions estratégias bastante útil, MAS, pode atender a calendário se espalha, eu caanot encontrar uma pista para inserir Minhas posições quando confrontado com opções e futuros contratos de meses diferentes Esperamos ouvir de você em breve. Peter 28 de junho de 2017 às 6:28 pm Sunil 28 de junho de 2017 às 11:42 am em que o correio id devo enviar Peter 27 de junho de 2017 às 7:07 pm Oi Sunil, envie-me um e-mail e podemos levá-la a conversa off-line. Sunil 27 de junho de 2017 às 12:06 pm Oi Pedro, muito obrigado. Eu tinha ido através das funções VB, mas eles usam muitas funções inbuild excel para cálculos. Eu queria escrever o programa no Foxpro (antiga linguagem de tempo) que não tem as funções inbuild nele e, portanto, estava procurando lógica básica nele. Nunca menos, o excel também é muito útil, que eu don039t acho que ninguém tem também compartilhou em qualquer site. Eu passei pelo material completo sobre Opções e você realmente fez um compartilhamento de conhecimento muito bom sobre Opções. Você realmente discutiu em profundidade perto de cerca de 30 estratégias. Chapéus fora. Obrigado Peter 27 de junho de 2017 às 6:06 am Oi Sunil, para Delta e volatilidade implícita as fórmulas são incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha na parte superior desta página. Para Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site sobre o cálculo da volatilidade. No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de que a opção irá expirar no dinheiro Sunil 26 de junho de 2017 às 2:24 Oi Pedro, Como faço para calcular o seguinte. Eu quero escrever um programa para executá-lo em vários estoques em um momento e fazer a varredura de primeiro nível. 1. Delta 2. Volatilidade implícita 3. Volatilidade histórica 4. Probabilidade de lucro. Você pode me orientar sobre as fórmulas. O que você quer dizer tubarão 17 de junho de 2017 às 2:25 am onde está o pop up Peter Você pode tentar a minha planilha de volatilidade que irá calcular a volatilidade histórica Que você pode usar no modelo de opção. DevRaj 4 de junho de 2017 às 5:55 am Muito útil artigo agradável eo excel é muito bom Ainda uma pergunta Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço spot, tempo) Satya 10 de maio de 2017 às 6:55 am Eu só comecei a usar A planilha fornecida por você para o comércio de opções. Um maravilhoso fácil de usar coisas com dicas adequadas para fácil utilização. Obrigado por seus melhores esforços para ajudar a educar a sociedade. Peter 28 de março de 2017 às 4:43 pm Ele funciona para qualquer opção europeia - independentemente do país onde as opções são negociadas. Emma 28 de março de 2017 às 7:45 am Você tem para as ações irlandesas. Peter 09 de março de 2017 às 21:29 Oi Karen, esses são alguns pontos grandes Furar a um systemmethodology é muito difícil. É fácil ser distraído por todas as ofertas que estão lá fora. Eu estou olhando pròxima em algumas opções que escolhem serviços agora e planeio listá-los no local se provarem ser bem sucedidos. Karen Oates 09 de março de 2017 às 8:51 pm Sua negociação opção não funciona, porque você haven039t descobriu que o sistema certo ainda ou porque você won039t furar a um sistema O que você pode fazer para encontrar o sistema certo e, em seguida, furar a ele poderia um monte de O que não está funcionando para você ser por causa de como você está pensando Suas crenças e mentalidade Trabalhando em melhorar a si mesmo vai ajudar todas as áreas de sua vida. Peter 20 de janeiro de 2017 às 5:18 pm Claro, você pode usar volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de preços é para você ter sua própria idéia de volatilidade para que você saiba quando o mercado é quotimplyingquot um valor diferente do seu próprio. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou cara com base em níveis históricos. A planilha é realmente mais uma ferramenta de aprendizado. Para usar as volatilidades implícitas para os gregos na planilha, seria necessário que a pasta de trabalho pudesse consultar os preços das opções on-line e baixá-las para gerar as volatilidades implícitas. That039s porque eu tenho desbloqueado o código VBA na planilha para que os usuários podem personalizá-lo às suas necessidades exatas. T castle 20 de janeiro de 2017 às 12:50 pm Os gregos que são calculados na guia OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecem ser dependentes Volatilidade histórica. Os gregos não devem ser determinados pela volatilidade implícita A comparação dos valores dos gregos calculados por este livro produz valores que concordam com, por exemplo, Os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim somente se as fórmulas são editadas para substituir HV com IV. Peter 20 de janeiro de 2017 às 5:40 am Ainda não - você tem alguns exemplos que você pode sugerir Que modelo de preços que eles usam r 20 de janeiro de 2017 às 5:14 am qualquer coisa disponível para opções de taxa de juros Peter 19 de janeiro de 2017 às 8:48 É a volatilidade esperada que o subjacente realizará a partir de agora até a data de vencimento. Pergunta geral 19 de janeiro de 2017 às 17:13 oi, é a volatilidade histórica entrada vol anualizado, ou vol para o período de hoje a data de validade obrigado. Imlak 19 de janeiro de 2017 às 4:48 am muito bom, resolveu o meu problema SojaTrader 18 de janeiro de 2017 às 8:50 muito feliz com a planilha muito útil graças e cumprimentos da Argentina Pedro 19 de dezembro de 2018 às 21:30 Hi Madhuri, do Você tem Macros habilitado Consulte a página de suporte para obter detalhes. Madhuri 18 de dezembro de 2018 às 3:27 am querido amigo, mesma opinião que tenho sobre a folha de cálculo que este modelo doesn039t trabalho, não importa o que você colocar na página básica para os valores, tem um erro de nome inválido (nome) para todos As células de resultados. Mesmo quando você abrir pela primeira vez a coisa, os valores padrão que o criador colocou em don039t mesmo trabalho MD 25 de novembro de 2018 às 9:29 am Estas fórmulas irão trabalhar para o mercado indiano Por favor, responda rick 06 de novembro de 2018 às 6:23 am Você tem Para ações dos EUA. Egress63 2 de novembro de 2018 às 7:19 am coisas excelentes. Finalmente um bom site com uma planilha simples e fácil de usar - A gratified MBA Student. Dinesh 4 de outubro de 2018 às 7:55 am Caras, isso funciona e é muito fácil. Basta ativar macros no Excel. A maneira que foi posta é muito simples e com pouco understnading de opções qualquer um pode usá-lo. Grande trabalho especialmente Opção Estratégias amp Opção. Peter 3 de janeiro de 2018 às 5:44 am A forma dos gráficos é o mesmo, mas os valores são diferentes. Robert January 2nd, 2018 at 7:05 am Todos os gráficos na folha Theta são idênticos. São Call Oprion Preço gráfico dados corretos thx daveM 01 de janeiro de 2018 às 09:51 A coisa abriu imediatamente para mim, funciona como um encanto. E o livro de Benninga. Estou tão satisfeito que você fez referência a ele. Peter Peter, eu preciso de sua ajuda sobre a opção asiática de preços usando excel vba. Eu não sei como escrever o código. Por favor me ajude. Peter 12 de novembro de 2009 às 6:01 pm A planilha não funciona com OpenOffice Wondering 11 de novembro de 2009 às 08:09 Todas as soluções que funcionam com OpenOffice rknox 24 de abril de 2009 às 10:55 Muito legal Muito bem feito. Você, senhor, é um artista. Um velho hacker (76 anos - começou no PDP 8) para outro. Peter 06 de abril de 2009 às 7:37 am Dê uma olhada na seguinte página: Ken 6 de abril de 2009 às 5:21 Oi, E se eu estou usando o Office no Mac tem um erro de nome inválido (nome) para todos os resultados Células. Thx giggs 5 de abril de 2009 às 12:14 Ok, it039s trabalhando agora. Eu salvei amp fechado o arquivo excel, abriu novamente, e os resultados estavam lá, nas áreas azuis FYI, eu tinha habilitado todas as macros em quotSecurity do macrosquot. Can039t espera para jogar com o arquivo agora. Giggs 5 de abril de 2009 às 12:06 pm Eu don039t ver o popup. Eu uso o Excel 2007 em Vista. A apresentação é bastante diferente das versões anteriores. Eu habilitei todas as macros. Mas eu ainda obter o erro de nome. Qualquer idéia giggs 05 de abril de 2009 às 12:00 Eu não vejo o popup. Eu uso o Excel 2007 em Vista. A apresentação é bastante diferente das versões anteriores. Qualquer idéia Admin 23 de março de 2009, 4:17 am A planilha requer Macros para ser ativado para que ele funcione. Você vê um popup na barra de ferramentas perguntando se você deseja ativar esse conteúdo Basta clicar nele e selecionar quotenablequot. Envie-me um e-mail se precisar de mais esclarecimentos. disappointed March 22nd, 2009 at 4:25pm this model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even work Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Todos os direitos reservados. Site Map NewsletterStock Option Analysis Stock Option Analysis for Excel (OptionEdge) is stock option analysis software for Microsoft Excel, helping investors simulate and analyze their stock option strategies. Esta solução pode ser usada para fazer opções de compra de ações decisões ou como educação para as características e riscos de negociação de opções. As principais características do Stock Option Analysis for Excel incluem: Executar e explorar o que se cenários. Veja informações teóricas detalhadas de lucro. Gráficos detalhados mostram lucro máximo, break-evens, e além. Análise break-even múltipla à expiração e valor atual. Salvar e imprimir posições criadas. Calcula a volatilidade implícita. Trata estratégias que têm até quatro pernas. Isso inclui qualquer coisa, desde comércios Opção simples, até mariposa complexa spreads .. Posição Monitor acompanha e organiza seus investimentos. Teste suas estratégias de negociação e muito mais. As estratégias de opções suportadas pela Análise de Opções de Ações para o Excel são: CallPut Longo CallPut curto LongShort Estoque Covered Call Bull CallPut Spread Bear CallPut Spread LongShort Straddle LongShort Strangle Ratio Call Spread Ratio Pôr Spread CallPut Ratio Espalda de volta e borboleta Spreads. Soluções Excel Relacionadas para Análise de Opções de Ações Compartilhe seus pensamentos e opiniões com outros usuários: Criar Revisão Procurar Principais Categorias de Soluções Excel As soluções de negócios adicionais do Excel são categorizadas como as soluções do Free Excel e as mais populares. Further solutions proposed for specific user requirements can be either found in the Excel Help Forum or proposed as a project to the Excel freelance community.